متعددة الأصول Backtest. استراتيجيات التداول التناوب أريد أن أتحدث عن تنفيذ استراتيجيات التداول الدوران باستخدام مكتبة backtesting في استراتيجية المستثمر أدوات. والتناوب تجارة المنهجية مفاتيح التخصيصات الاستثمارية طوال الوقت، تراهن على عدد قليل من أعلى مرتبة الأصول. على سبيل المثال، والترتيب لا يمكن أن تعتمد على قوة الزخم أو النسبية. وهناك أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول التناوب (أو التكتيكية توزيع الأصول) هي: أريد لتوضيح تجارة الدوران باستخدام استراتيجية أدخلت على شاشة ETF في منصب استراتيجية قطاع ETF. كل شهر، وتستثمر هذه الاستراتيجية إلى اثنين من كبار من 21 صناديق الاستثمار المتداولة مرتبة حسب عوائد الشهر من 6. للحد من دوران في الأشهر اللاحقة يتم الاحتفاظ مواقف ETF ما دامت هذه هي صناديق الاستثمار المتداولة في أعلى رتبة 6. قبل أن نتمكن من تنفيذ هذه الاستراتيجية، ونحن بحاجة لإنشاء اثنين من الروتين المساعد. أولا، يتيح إنشاء دالة التي من شأنها تحديد المواقف N الأعلى لكل فترة: بعد ذلك، يتيح إنشاء دالة التي من شأنها تحديد المواقف N الأعلى لكل فترة والاحتفاظ بها حتى إسقاط أدناه KeepN رتبة: الآن نحن مستعدون لتنفيذ هذه الاستراتيجية باستخدام مكتبة backtesting في أدوات المستثمر المنهجية: هناك العديد من الطرق لتحسين هذه الاستراتيجية. وهنا لائحة عينة من سائل إضافية للنظر: النظر في مجموعة متنوعة من أساليب المستوى. أي. 1/2/3/6/12 عوائد الشهر ومجموعاتها، ضبط المخاطر الترتيب. للسيطرة على عمليات السحب وزيادة النظر في أداء آلية توقيت كما وردت في نهج كمي لتوزيع الأصول التكتيكية التي كتبها M. فابر (2006). النظر في الكون الأصول المختلفة. وتشمل صناديق المؤشرات المتداولة التي هي أقل ارتباطا إلى أصول أخرى، مثل السلع، الدخل الثابت، وأسواق الأسهم الدولية. على سبيل المثال، لديها نظرة على وظيفة استراتيجية واحدة البلد الدولية. الحدود الوحيد هو خيالك. وأوصى أيضا القيام بتحليل الحساسية خلال تطوير استراتيجية للتأكد من الزوار غير متاحة overfitting البيانات. لعرض التعليمات البرمجية المصدر الكامل لهذا المثال، يرجى إلقاء نظرة على bt. rotational. trading. test وظيفة () في bt. test. r في جيثب.
No comments:
Post a Comment